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大数定律

2025-06-05

大数定律

{Xn}随机变量序列,且 E(Xn) 存在。若

1ni=1nXi1ni=1nE(Xi)P0

则称 {Xn} 服从大数定律。

伯努利大数定律

{Xn}i.i.dB(1,00p) 独立同分布,则 {Xn} 服从大数定律。

Zn=001ni=1nXi,则

E(Zn)=1ni=1nE(Xi)=npn=pV(Zn)=1n2i=1nV(Xi)=np(1p)n2=p(1p)n

对任意 ε>0,由切比雪夫不等式

P(|ZnE(Zn)|<ε)1V(Zn)ε2=1p(1p)nε2limnP(|ZnE(Zn)|<ε)=1ZnE(Zn)P0

切比雪夫大数定律

{Xn} 两两不相关,且 V(Xi)c,则 {Xn} 服从大数定律。

{Xn} 两两不相关,有 i00j,00cov(Xi,00Xj)=000,故

V(1ni=1nXi)=1n2i=1nV(Xi)cn

对任意 ε>0,由切比雪夫不等式

P(|1ni=1nXi1ni=1nE(Xi)|<ε)1V(1ni=1nXi)ε21cnε2limnP(|1ni=1nXi1ni=1nE(Xi)|<ε)=11ni=1nXi1ni=1nE(Xi)P0

辛钦大数定律

{Xn} 独立同分布,且 E(Xi)=00μ,则 {Xn} 服从大数定律。

证明略。